Alexander Alekhine tinha um gato de estimação chamado “Chess”. Este gato acompanhava o Campeão do Mundo em diversos torneios, por vezes, ficava ao seu lado ou era entregue ao cuidado da sua esposa. Certo dia o gato desapareceu e o Campeão do Mundo ficou de tal modo preocupado que não se conseguiu concentrar no xadrez. A rádio e a imprensa logo noticiaram o desaparecimento do felino, que tinha sido apanhado por um “ardina” no canto de uma rua e vendido a um traseunte chamado Mr. Graczyk. Depois de ouvir as notícias na rádio, Graczyk sentiu-se honrado em devolver o gato a Alekhine. É claro, que ele obteve o dinheiro de volta, pois o Campeão do Mundo reembolsou o preço do gato (20 Zlotys que equivalia a cerca de 5 Euros).
Para além de ter usado algumas t-shirts com a imagem de um felino, Alekhine gostava de ver o seu gato passear livremente em cima do tabuleiro antes do início das partidas (Match Alekhine-Euwe, 1935). Um dos seus adversários – que saiu derrotado – disse o seguinte: “Quando eu vi aquele maldito gato, eu sabia que estava em apuros”.